Ce este criteriul Kelly la pariuri?
Criteriul Kelly este o formulă de mizare care îți spune ce procent din bankroll să pui pe un pariu, pornind de la cotă și de la avantajul estimat, ca bankroll-ul să crească cât mai repede pe termen lung.
Cele mai multe planuri de mizare nu țin cont de cât de bun e pariul. Kelly ține. Avantaj mare, miză mai mare. Avantaj mic, miză mai mică. Niciun avantaj, niciun pariu. Formula a fost gândită de John Kelly la Bell Labs, în 1956, și a fost preluată apoi de pariori și de investitori. Se folosește la fel peste tot în lume.
Exemplu
Formula:
Miza % = (b × p − q) ÷ b
- b = cota zecimală minus 1
- p = șansa de câștig estimată de tine
- q = șansa de a pierde (1 − p)
Ai un bankroll de 1.000 de lei. Cota este 2.50, deci b = 1,5. Tu estimezi șansa la 45%, deci p = 0,45 și q = 0,55.
- (1,5 × 0,45 − 0,55) ÷ 1,5
- (0,675 − 0,55) ÷ 1,5
- 0,125 ÷ 1,5 = 8,3%
Kelly întreg spune să mizezi 83 de lei. Acum coboară estimarea la 40%, adică exact cât spune cota: (1,5 × 0,40 − 0,60) ÷ 1,5 = 0. Kelly zice să nu pariezi. Sub 40% rezultatul devine negativ, ceea ce înseamnă tot „nu pariezi”.
Atenție
Kelly pleacă de la ideea că știi probabilitatea reală. N-o știi. N-o știe nimeni. Iar formula pedepsește aspru excesul de încredere: dă-i un 45% care de fapt e 41% și îți va spune să pui mult prea mult pe un pariu aproape fără avantaj.
Kelly întreg e o cursă nebună chiar și cu cifre perfecte. Căderile adânci de bankroll vin la pachet.
De asta aproape toți cei care îl folosesc mizează doar o fracție:
- Jumătate de Kelly: circa 42 de lei în exemplul de mai sus.
- Sfert de Kelly: circa 21 de lei.
Renunți la o parte din creștere și primești un drum mult mai lin. Dacă ești la început, mizele fixe de 1–2% sunt mai simple și mai sigure pentru bankroll. În ghidul meu de gestionare a bankroll-ului compar variantele.